欧洲银行管理局或降低银行压力测试关键条件

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　　英国《金融时报》3月9日报道，尽管去年欧洲银行压力测试的严格程度饱受诟病，但新成立的欧洲银行业监管机构欧洲银行管理局今年仍将降低银行压力测试标准。新一轮压力测试将模拟股Shi骤跌15%对金融系统的影响，而去年该项测试的模拟跌幅为20%。

　　由于欧洲银行管理局降低了此次压力测试的关键条件，市场分析人士普遍对测试的有效性表示质疑。一位驻伦敦的分析人士称：“这样的测试根本无助于缓解市场对欧洲金融系统的担忧情绪，去年的测试就像一场玩笑，难道欧盟今年就不会重蹈覆辙吗？”

　　据报道，一份来自欧洲银行业管理局的文件显示，今年该局将对欧盟88家银行实施压力测试，以监测这些银行能否应付严峻的经济危机。这88家银行持有的资产占欧盟银行业总资产的65%。具体测试标准将于4月公布。

　　压力测试将模拟负面宏观经济环境，评估银行的偿债能力。模拟情景主要由三部分构成：欧盟受到与主权债务危机相关的系统性冲击，全球需求萎缩的冲击以及美元兑所有货币贬值的冲击。

　　具体而言，欧洲银行管理局将模拟欧元区国内生产总值(GDP)在2011年萎缩0.5个百分点，并在2012年进一步萎缩0.2个百分点，房地产市场急剧下跌，欧洲主要股指暴跌15%，欧元区政府长期债券收益率上涨75个基点，批发融资市场短期银行间融资成本提高125个基点以及美元兑主要货币贬值4%等情景，评估欧洲银行系统在此情况下的抗冲击能力。(陈听雨)

　　作者：陈听雨 (来源：中国证劵报)
(责任编辑：王洪宁)
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