工行“冲刺”新资本协议

入主中原

　　经济观察网 记者 欧阳晓红

　　日前，来自中国工商银行（下称“工行”）的消息称，该行正在为率先全面申请实施新资本协议做好准备，为此，2011年工行将继续加快新资本协议实施项目的开发及应用工作。

　　据悉，2010年，工行就接受了银监会新资本协议实施的预评估。“完
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工商银行成了全面风险管理框架、风险报告、风险及资本充足评估以及集团集中度管理等一系列重要管理制度的制定和修订工作。”一位工行相关负责人说。

　　此外，工行还根据国际化经营的需要，启动了国别风险管理工作，建立了国别风险管理及评级的管理办法，加强了国别风险敞口的统计分析。

　　事实上，去年工行以新资本协议的实施为主线，大力推进全面风险管理和风险量化管理建设，提升风险管控水平。那么，具体而言，工行如何夯实实施新资本协议的基础呢？

　　上述工行负责人表示，主要是分三步走。即有效应用信用风险内部评级体系、市场风险量化管理取得重大阶段性成果、率先启动并最早完成了操作风险高级法计量项目。

　　有效应用信用风险内部评级体系方面，诸如，2010年工行启用了贷款业务RAROC（风险调整后收益率）刚性控制，对信用风险缓释管理进行全面规范，实现了内部评级成果在贷款分类中的应用。

　　市场风险量化管理方面，如工行的市场风险系统建立了参考数据、交易数据、市场数据三大数据库，实现了市场风险计量、压力测试、回溯测试、资本计算、限额管理、风险报告等风险计量与管理功能。“工行已成为目前国内唯一一家拥有自主研发市场风险内部模型法计量与管理系统的银行。”工行方面表示。

　　而操作风险高级法计量方面，工行已开发并逐步完善高级法计量模型。

　　与之相关，据悉，不久前银监会上报的四大监管新工具（资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性）具体指引已进入最后一轮意见征询。而相关报道称，执行新标准后，系统重要性银行最低总资本充足率要求为11.5%，非系统重要性银行为10.5%。就此，业界人士分析，这些在巴塞尔Ⅲ指导下的新监管指标强调前瞻性、长期稳定性。

　　作者：欧阳晓红
(责任编辑：盛岚)
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